Monte Carlo方法起源于18世紀末，自20世紀中葉起此方法廣泛應(yīng)用于工程領(lǐng)域。近年來，金融衍生產(chǎn)品愈來愈復(fù)雜，同時人們對金融市場的認知也愈來愈深刻，傳統(tǒng)的數(shù)學(xué)方法捉襟見肘，此時，人們將眼光投向工程領(lǐng)域內(nèi)業(yè)已成熟的Monte Carlo方法。
Monte Carlo方法既簡單又復(fù)雜，簡單到三到四個固定的步驟即可完成Monte Carlo模擬，然而正確、恰當?shù)厥褂么朔椒▍s需要技術(shù)與藝術(shù)的結(jié)合。錯誤使用此方法的情形比比皆是，當前依然肆虐全球的次貸危機，從某種角度而言，其根源之一就是使用蒙特卡洛等方法對次級貸款等衍生產(chǎn)品的定價出現(xiàn)了偏差。
第○章 前言與說明
第一節(jié) 簡單而復(fù)雜的Monte Carlo
第二節(jié) 本課程將解決的問題
第三節(jié) 章節(jié)設(shè)置
第四節(jié) 課程的教授模式
第五節(jié) 基礎(chǔ)知識要求
第六節(jié) Monte Carlo并行計算
第七節(jié) 關(guān)于回答疑問
第八節(jié) 關(guān)于后續(xù)課程
第九節(jié) 版權(quán)聲明
第十節(jié) 參考文獻
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第一章 Monte Carlo方法概述
第一節(jié) Monte Carlo歷史淵源
第二節(jié) Monte Carlo方法適用用途
第三節(jié) 簡單的例子
第四節(jié) Monte Carlo形式與一般步驟
第五節(jié) Monte Carlo方法的優(yōu)點
第六節(jié) Monte Carlo原理（選讀）
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第二章 隨機數(shù)的生成
第一節(jié) 隨機變量基本概念
第二節(jié) 一維隨機數(shù)
第三節(jié) 多維聯(lián)合分布的隨機數(shù)
第四節(jié) 偽隨機數(shù)的問題
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第三章 隨機過程模擬
第一節(jié) 標準布朗運動
第二節(jié) 帶漂移的一般布朗運動
第三節(jié) 幾何布朗運動
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第四章 例子
第一節(jié) 關(guān)于停止條件
第二節(jié) 例子一：計算定積分
第三節(jié) 例子二：計算圓周率
第四節(jié) 例子三：計算歐式看漲期權(quán)價值
第五節(jié) 例子四：計算亞式看漲期權(quán)價值
第六節(jié) 例子五：計算Accumulator價值
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第五章 并行計算
第一節(jié) Matlab并行計算原理梗概
第二節(jié) 啟動Matlab并行計算環(huán)境
第三節(jié) 終止Matlab并行計算環(huán)境
第四節(jié) Matlab做Monte Carlo并行的算法(本人推薦)
第五節(jié) 將前一章五個例子改寫為并行代碼
第六節(jié) 速度實測結(jié)果
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第六章 大規(guī)模蒙特卡洛實驗的實現(xiàn)
第一節(jié) 原理及數(shù)學(xué)推導(dǎo)
第二節(jié) 串行算法的實現(xiàn)
第三節(jié) 并行算法的實
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總部李老師
